Ultimo appuntamento del ciclo di seminari di Economia Politica promosso dal Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Il nuovo incontro, che si terrà martedì 26 maggio 2015 alle ore 14.15 presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Economia Marco Biagi (via Berengario 51 – ala ovest) a Modena, vedrà in cattedra la dott.ssa Maddalena Cavicchioli di Unimore per presentere un lavoro di ricerca dal titolo: “Eigenvalue Ratio Estimators for the Number of Dynamic Factors” ovvero “Stimatori per il numero di fattori comuni in Modelli a Fattori Dinamici”.
“Al seminario presenterò – afferma la dott.ssa Maddalena Cavicchioli di Unimore – nuovi metodi econometrico-statistici nell’ambito dei Modelli a Fattori Dinamici. Questi modelli, introdotti da Forni ed altri autori nel 2000, sono stati utilizzati con successo in anni recenti per l’analisi di grandi panel di serie storiche economico-finanziarie. Un primo passo per l’analisi statistica di tali modelli è la determinazione del numero di fattori comuni che guidano il co-movimento delle serie storiche nel panel di dati. Tale numero non è solo necessario per gli algoritmi di stima e di previsione, ma ha anche un preciso significato economico individuando gli shock che influenzano la dinamica di un intero sistema economico. In questo particolare lavoro, saranno proposti tre criteri per la stima del numero dei fattori comuni che hanno la caratteristica di essere più generali e meno legati a scelte soggettive del ricercatore. Infine, mostreremo che tali criteri performano bene in simulazioni numeriche e applicheremo tali metodi a dati macroeconomici statunitensi”.
L’appuntamento si terrà in lingua inglese.
